Cách Praha, thủ đô nước Cộng hòa Séc khoảng 130 dặm về phía đông là thành phố Freiberg (sau đổi tên là Pribor), một thành phố nhỏ thuộc vùng Moravia nằm gần biên giới Ba Lan. Sigmund Freud đã ra đời vào ngày 6 tháng 5 năm 1856 trong một gia đình Do Thái chính thống. Theo phong tục, cậu bé được đặt một tên Do Thái là Schlomo, theo tên vua Solomon và cũng là tên người ông của cậu. Mẹ ông, một phụ nữ người Viên, là vợ thứ ba của Jacob, cha ông, và khi sinh Sigmund bà chỉ mới 21 tuổi. Cha của Freud là một nhà buôn len bình thường, tính tình hòa nhã, hơn người vợ ba của mình đến 20 tuổi.

Hai con trai với người vợ đầu của Jacob sống gần đó, tuổi gần bằng tuổi mẹ của cậu bé Sigmund, còn các con của những người cậu của Sigmund thì là những bạn chơi thời thơ ấu của Sigmund.

Những năm tháng sống ở Freiberg là những năm tháng rất đẹp trong thời thơ ấu của cậu bé Freud. Nhưng tại đây, ông cũng có những kỷ niệm buồn khi người em trai ngay sau ông, người mà ông luôn ghen tị khi thấy em mình được dành nhiều sự quan tâm của bố mẹ hơn lúc mới ra đời, đã mất khi chỉ mới 7 tháng tuổi. Cái chết của em làm Freud có cảm giác tội lỗi sâu sắc. Chính những ký ức về thời gian tại nơi này đã là chủ đề của nhiều bài viết sau này của ông.

Từ nhỏ, Freud đã sớm bộc lộ là một cậu bé thông minh, nhạy cảm. Ở trường, Freud là một học sinh giỏi, cậu được vào trung học sớm một năm, và liên tục đứng đầu lớp trong những năm trung học. Freud là một cậu bé đọc rộng, nắm vững tiếng Latinh, Hy Lạp, Pháp, Anh và Ý.

Tài năng và thành công trong học tập của Freud được gia đình trân trọng. Tuy điều kiện gia đình khó khăn về tài chính nhưng cậu bé luôn được cha tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc học của mình. Vào nửa sau thế kỷ XIX, với sự phát triển của tư sản Tiệp, đe dọa đến cuộc sống của các thương nhân Do Thái. Cha của Freud nhận thấy cuộc sống tại Freiberg không còn đảm bảo nữa, năm 1860, ông quyết định chuyển gia đình lên sinh sống tại Wien. Trong thời gian này, cậu bé lại có thêm những người em nữa. Đó là những năm khó khăn, gia đình đông người nhưng sống trong một căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, cậu bé Freud vẫn được ưu ái dành riêng cho một căn phòng, có cửa sổ, giá sách, ghế và bàn viết, và được dùng đèn dầu, trong khi cả nhà phải dùng nến.

Lúc còn nhỏ, Freud đối với em mình lại là một ông anh khó tính, hống hách. Cậu giúp các em học, nhưng kiểm tra sách các em đọc, cấm các em đọc Balzac và Dumas, lại hay thuyết giảng...

Những năm thanh thiếu niên của ông, Wien, dù vẫn còn chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng là một nơi của chủ nghĩa tự do chính trị. Nguyên tắc bình quyền giữa các tôn giáo được chính quyền tán thành. Thanh niên Do Thái lúc bấy giờ có đầy đủ các quyền công dân và quyền gia nhập các đoàn thể. Freud cũng không ngoại lệ. Ông mong muốn theo học ngành luật, nhưng mùa thu năm 1873, Freud lại vào khoa Y trường Đại học Wien.